Risk of Ruin kalkuliatorius

Įvertinkite tikimybę, kad prekybos sistema per pasirinktą sandorių skaičių pasieks kritinį sąskaitos nuosmukį.

KALKULIATORIUS

Jūsų prekybos statistika

Įveskite realius, ne optimistinius sistemos duomenis.

Skaičiuojama iškart
Vertinamas laikotarpis300 sandorių
501000
i

Skaičiavimas paremtas 6 000 galimų sandorių sekų modeliavimu. Kiekviename sandoryje rizikuojama ta pačia einamojo balanso procentine dalimi.

RIZIKA SKAIČIAIS

Kas yra „Risk of Ruin“?

„Risk of Ruin“ – tai tikimybė, kad prekybos sąskaita pasieks iš anksto pasirinktą kritinį nuosmukį. Tai nebūtinai reiškia absoliutų nulį: treideriui „depozito sudeginimas“ gali reikšti ir 30 %, 50 % ar kitą nuosmukį, po kurio tęsti strategiją tampa finansiškai arba psichologiškai nepriimtina.

01

Patikrina rizikos dydį

Tas pats prekybos pranašumas gali būti stabilus rizikuojant 0,5 %, bet pavojingas rizikuojant 5 % vienam sandoriui.

02

Parodo serijų poveikį

Net pelninga sistema natūraliai patiria nuostolių serijas. Kalkuliatorius įvertina jų poveikį sąskaitai.

03

Padeda laikytis plano

Iš anksto matomas tikėtinas nuosmukis sumažina norą impulsyviai didinti poziciją ar keisti veikiančią sistemą.

4 PAPRASTI ŽINGSNIAI

Kaip naudotis kalkuliatoriumi

Patikimiausią vaizdą gausite naudodami pakankamos apimties realią prekybos arba testavimo statistiką ir konservatyvias prielaidas.

Praktinis patarimas

Palyginkite kelis rizikos dydžius – pavyzdžiui, 0,5 %, 1 % ir 2 %. Dažnai nedidelis pozicijos sumažinimas labai ryškiai sumažina kritinio nuosmukio tikimybę.

  1. 1

    Įveskite laimėjimų dažnį

    Naudokite bent 50–100 sandorių imtį ir atskirkite pelningus sandorius nuo nuostolingų.

  2. 2

    Nurodykite pelno ir nuostolio santykį

    Įrašykite, kiek kartų vidutinis pelnas viršija vidutinį nuostolį. Pavyzdžiui, skaičius 5 reiškia, kad pelningas sandoris vidutiniškai uždirba 5 kartus daugiau, nei nuostolingas praranda. Planuojant vienodą riziką, tai atitiktų 10 punktų Stop-Loss ir 50 punktų Take-Profit.

  3. 3

    Pasirinkite realią riziką

    Įrašykite procentą nuo einamojo balanso, kurį prarastumėte suveikus Stop Loss.

  4. 4

    Nusistatykite depozito sudeginimo ribą

    Tai turi būti lygis, po kurio strategiją stabdytumėte, peržiūrėtumėte arba nebegalėtumėte vykdyti.

KAIP SKAITYTI REZULTATĄ

Vienas skaičius nėra visa istorija

Matematinė vertė

Teigiamas R rezultatas reiškia statistinį pranašumą vienam sandoriui. Neigiama vertė rodo, kad vien rizikos sumažinimas strategijos pelninga nepadarys.

Tipinis didžiausias nuosmukis

Tai modeliuotų sekų mediana, o ne blogiausias įmanomas scenarijus. Reali prekyba gali būti palankesnė arba gerokai nepalankesnė.

Kelly dalis

Pagal įvestus duomenis pilna teorinė Kelly dalis būtų apie 25 %. Tai augimo optimizavimo orientyras, o ne rekomenduojamas rizikos dydis.

Rezultatų patikimumas

Jei strategijos win rate, R santykis ar vykdymo kokybė pasikeis, pasikeis ir rizika. Skaičiavimą verta kartoti periodiškai.

DAŽNIAUSI KLAUSIMAI

Ką dar svarbu žinoti?

Ar maža „Risk of Ruin“ reikšmė garantuoja pelną?

Ne. Ji tik parodo, kaip dažnai modelyje pasiekiama pasirinkta nuosmukio riba. Strategijos pranašumas ir rinkos sąlygos ateityje gali pasikeisti.

Kodėl depozito sudeginimas nėra lygus nuliui?

Rizikuojant procentine einamojo balanso dalimi matematinio nulio praktiškai nepasiekiama. Todėl naudingiau nustatyti ribą, ties kuria tęsti prekybą jums jau nebūtų priimtina.

Kokius duomenis geriausia naudoti?

Kuo ilgesnę realių ar kokybiškai testuotų sandorių istoriją, įtraukiant komisinius, praslydimą ir faktinius Stop Loss rezultatus.